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El Sistema Anita

Os presento mi nuevo Sistema : ANITA , Anita es un sistema compuesto por dos indicadores, el primero es un indicador de Volatilidad, y el segundo es un indicador binario que puntua los factores diarios, positivos y negativos, evaluando como ha sido el día, ambos indicadores son extremadamente rápidos, e incluso Lideres, en primer lugar os describiré cada uno y después entraremos en el Sistema .

Indicador de Volatilidad. (VolatiK)

• Descripción : Este indicador esta compuesto por dos medias móviles que miden la diferencia entre las variaciones diarias de máximos y mínimos; de otro modo, un indicador de volatilidad intrínseca del Valor comparando su volatilidad a largo con su volatilidad a corto, por si solo es muy eficaz, tiene ciertos problemillas pero se pueden solucionar facilmente, OJO!!!, que nadie se emocione si utilizándolo por separado en un sistema de Trading con alta optimización le salen fiabilidades del 100% y resultados que multiplican por tres o cuatro el Buy/Hold, es tan solo un espejismo!!!!!, hazme caso que llevo trabajando en él y en sus variaciones dos años.

• Fórmula: (Mov(((H-L)/L),30,S)- Mov(((H-L)/L),10,S))*100

• Utilización : Comprar cuando el indicador es superior a cero, y vender cuando es inferior, dependiendo del valor, su mejor uso es utilizarlo con bandas de holgura, aproximadamente, 0.20, -0.20.

Indicador Binario (Bin1).

• Descripción : El indicador esta compuesto por una serie de constantes, cada una de ellas asigna a una determinada circunstancia un valor, por ejemplo : si el mínimo de hoy es superior al de ayer, entonces el indicador entiende que es positivo y le asigna el valo, +1, y así sucesivamente, al final el indicador realiza una media de 6 dias sobre los datos obtenidos. Como veremos en l fórmula el indicador pemite una masiva optimización, en la actualidad estoy haciendo pruebas con RNA sobre una cartera de valores os informare más delante de los adelantes.

• Fórmula :

a1:=If(V>Ref(V,-1),+0.4,0);

a2:=If((C-L)>(H-L)*0.58,+1,0);

a31:=((H-L)/L)*100;

a32:=If(a31>5 AND (C-L)>(H-L)*0.58,+1,0);

a4:=If(L>Ref(L,-1),+1,0);

Al1:=a1+a2+a32+a4;

Al2:=Mov(al1,1,S);

b1:=If(V<Ref(V,-1),-0.6,0);

b2:=If((C-L)*1.81<(H-C),-1,0);

b32:=If(a31>5 AND (C-L)*1.81>(H-L),-1,0);

b4:=If(H<Ref(H,-1),-1,0);

BA1:=b1+b2+b32+b4;

ba2:=Mov(ba1,1,S);

tr:=al2+ba2;

Mov(tr,6,S)

• Utilización : La utilización de este indicador por separado se debe de hacer con dos bandas que fluctuan según el Valor alrededor de 0.75,-0.75, además es excelente para la ayuda del chartista, indicando la probabilidad de que el valor supere una resistencia, o que rompa una linea de tendencia……

• OTRAS UTILIZACIONES :

Otra utilización es la de seleccionar valore y otorgar probabilidades según los valores de los indicadores, ejemplo : en el explorer, poner ambos indicadores, tras hacer una exploración para un conjunto de valores seleccionaremos aquellos con una volatilidad más baja ( Valor más alto del indicador de Volatilidad), y dentro de estos, los que tengan un valor en el indicador Binario más alto. He desarrollado unas tablas de probabilidad según los diferentes valores que nos permitiran tener un estimación de las diferentes probabilidades de subir/bajar según el sector en el que se encuentre el valor. Esto junto a las ventas/compras parciales, hoja de cálculo, nos permitiran tener un sistema lógico, integral para administrar nuestra cartera.

SISTEMA DE TRADING " System tester".

ANITA .

• Descripción : El sistema esta compuesto por los dos indicadores anteriormente tratados, unidos através del operador AND, es decir, para dar señal de compra/venta, es necesario que ambos den la señal.
• Fórmula :

Enter Long :

Fml( "Bin1" ) >opt1 AND Fml("Volatik")>opt2

Close Long :

Fml( "Bin1" ) <-opt1 AND Fml("Volatik")<-opt2

Opt1: Min, 0.3, Max, 1.1, Step, 0.05

Opt2: Min, 0 ,Max, 0.3, Step, 0.05

RESULTADOS.

Pruebas realizadas desde 1997, con Delay 0, y comisiones Entr/Sal, 0.25.