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Las comisiones en el Metastock                      

 
    He hecho algunas pruebas con el Metastock contando con las comisiones, esas indeseables que van estrechamente ligadas a las operaciones en bolsa. Es una opción que se puede añadir en el Metastock antes de testar un valor. He utilizado un 0.5% en la compra y otro 0.5% en la venta, es decir, un 1% en la operación compra-venta. Yo opero através de una agencia de valores bastante barata y entre unas cosas y otras al final lo que me cobran es algo muy cercano a esa cifra. También depende del dinero que se mueva, claro. A más dinero, menos comisiones.

    Os transcribo fragmentos de un mensaje que mandé hace poco al foro, en el proceso del descubrimiento de la importancia de las comisiones (estaba hablando del SAR):

    He vuelto a probarlo sin incluir comisiones y la rentabilidad me da un 282%, habiendo operado 35 veces. Le he querido incluir comisiones y me ha pasado algo muy raro. Le he metido comisiones de 0.5% por la compra y otras 0.5% por la venta y me da una rentabilidad de 168%... ¿por qué tan poca rentabilidad si sólo ha habido 35 operaciones? ¡El Metastock me descuenta más de un 100%! He probado con otros indicadores y me hace cosas parecidas. Con las medias 6/60 la rentabilidad es de 212% en 15 operaciones y metiéndole comisiones de un 1% por operación de compra-venta, me sale una rentabilidad de 167%. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿A qué se referirá ese 1%? Pues no lo entiendo. ¡Madre mía! Acabo de caer en la cuenta. Las cuentas están bien hechas. Yo siempre había contado un 1% por operación, pero cuando tenemos unos beneficios del 200%, cada vez que me cobran comisiones, me cobran sobre una cantidad que triplica a la inicial, por lo que las comisiones con respecto al dinero inicial son del orden de un 3%... ¡menuda ruina! Esto me hace estar más en favor aún de indicadores lentos, del estilo medias 6/60. Os muestro los datos de beneficios en el Ibex (incluyendo operaciones cortas y largas) sin contar comisiones y contando comisiones (un 1% por cada operación de compra-venta, que es lo que a mí más o menos me vienen a cobrar):

........................sin-com.......con-com

SAR....................282................168

6/60................. 216................173

6/60+MACD... 270............... 207

PDI+MDI .........297............... 201

    El SAR, que daba altos beneficios, 282%, se nos queda en un pírrico 168% por hacer 35 operaciones con el Ibex. El PDI+MDI hace 27 operaciones, mientras que las 6/60 sólo 14 y las 6/60+MACD hace 18 y descuentan mucho menos por comisiones. Contando comisiones la cosa cambia bastante y como se ve claramente en el SAR, la rentabilidad nos baja más de un 100%, que es más que mucho.

    En realidad tampoco es para tanto. Verdaderamente casi nadie opera a corto (vender a crédito para comprar más tarde), así que el número de operaciones en verdad se reduce a la mitad. Y la verdad es que los beneficios de las inversiones poniéndonos largos suelen ser más rentables que las inversiones poniéndonos cortos. Pero yo tendría cuidado con el número de operaciones.

Indicador de resistencias

    Os doy la fórmula de un indicador que marca las resistencias del valor. De momento no le veo demasiada utilidad, pero ahí está, para juguetear con él.

if(ref(high,-4)=hhv(high,9),ref(high,-4),previous)

    Parece que se pueden obtener soportes cambiando high por low y hhv (hightest high low) por llv (lowest low value).