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Dos nuevas estrategias y sus beneficios en 13 valores

A veces en lo más simple está lo verdaderamente interesante. Aquí presento dos estrategias bastante rentables y también bastante sencillas.

La primera de ellas consiste en comprar por MACD y en vender si en dos días consecutivos el valor ha bajado más de un 5% (esta fue idea de Ramón Ros. No es un Stop de pérdidas habitual). Traducido a lenguaje Metastock sería así:

Enter long: MACD()>Mov( MACD(),9,E)

Close long: Ref(C,-2)/C > 1.05 AND MACD()<Mov( MACD(),9,E)

(en la salida del valor se incluye que además de haber bajado más de un 5% en dos días, el MACD esté vendedor)

Estos son los beneficios en 4 valores grandes del sistema Maruja (comprar y olvidarse), del MACD optimizado, de las 6/60+MACD y del nuevo sistema, MACD+Stop. Está hecho desde el 95 hasta el 30 de diciembre del 98, sólo con operaciones largas, con 0.3% por operación y Delay=1.

De momento la estrategia MACD+Stop se nos presenta como altamente rentable: mejor que las 6/60+MACD, bastante mejor que la estrategia Maruja y mucho mejor que el MACD optimizado.

He estado probando una fórmula que se me ha ocurrido y que tiene muchas ventajas. Poneos el Ibex y cread un indicador que sea Ref(mov(c,10,e),-10). No es más que la media móvil de 10 días que había hace 10 días. Está muy bien porque sigue muy de cerca al Ibex, es una media móvil relativamente corta, pero que llega 10 días tarde. Para mí el aspecto que tiene es muy bueno. Me he puesto a hacer pruebas tomando como referencia estas medias retrasadas. He probado las fórmulas:

Abrir largos: mov(c,4,e)>ref(mov(c,10,e),-10)

Cerrar largos: mov(c,4,e)>ref(mov(c,10,e),-10)

Los resultados no han sido muy buenos, aunque en algunos casos superaba a las 6/60+MACD, como en AMP o en FIL. He aquí los resultados sólo para largos, desde el 95, con comisiones 0.3 y Delay=1

Estas medias retrasadas no son muy malas, pero son peores que las 6/60+MACD. Lo único destacable es que aunque no van bien para valores grandes (aparte de otras pruebas que hice, para algunos valores irregulares se muestran útiles). Después me he puesto a optimizar las medias retrasasadas y he obtenido como bastante buenos los parámetros que dejan las fórmulas en (ha sido una pesadez optimizar y no era fácil encontrar algo que fuera bueno en diferentes valores):

Abrir largos: mov(c,41,e)>ref(mov(c,41,e),-7)

Cerrar largos: mov(c,41,e)>ref(mov(c,41,e),-7)

Hago pruebas con los valores que he usado habitualmente para mis pruebas (con ligeros cambios) y aprovecho para testar el MACD+Stop (como dije consistente en comprar por MACD y vender si (Ref(C,-2)/C)>1.05 (en estas pruebas no se incluyó que en la venta se hubiera de cumplir que el MACD estaba vendedor por lo que seguramente aún pueden mejorarse un poco más los beneficios que se muestran a continuación). Se compraran por tanto las 6/60+MACD, con el MACD+Stop y con las Medias Retrasadas (en su versión "mov(c,41,e)>ref(mov(c,41,e),-7)")

En las mismas condiciones que en las pruebas de anteriormente mencionadas (pero esto es de hace unos pocos días antes), obtengo:

Pues nada, aunque sigue siendo ganador el sistema 6/60+MACD, qué duda cabe de que los otros dos sistemas también son buenos. Especialmente en el caso del MACD+Stop si le ponemos en el momento de la venta que además del 5% en dos días el MACD esté vendedor, el beneficio parece aumentar. Parece que llega un momento en que nos topamos con una especie de límite... por muchas pruebas que se hagan lo más que se consigue es rondar las cifras que ya obtenemos.

El MACD+Stop parece que va bien en valores grandes y que además puede mejorarse con la coletilla de que en la venta el MACD tenga que estar vendedor. En valores pequeños en los que una bajada del 5% en dos días no es tan infrecuente, el sistema falla más.