Inicio » Biblioteca » ESTUDIOS SOBRE EL METASTOCK

Elige tu propia aventura


Es un día cualquiera de enero de 1995. Hace ya varios meses que conseguiste el Metastock 1.1 y desde entonces apenas has salido de casa. Tu novia te ha dejado, tus amigos ya no llaman, tus padres tal vez ya no estén vivos y tu perro no te tiene ningún respeto. Tu 486, tu gran PC Compatible está agotado de hacer interminables pruebas de trading para el Ibex de los últimos años.
Tu gran PC Compatible se te ha quedado pequeño ante el todopoderoso Metastock. Duermes 3 horas al día, has perdido 20 kilos, te has quedado calvo, pero por fin, después de tanto tiempo has conseguido dominar al programa y has conseguido optimizar los sistemas con los parámetros más rentables. Puedes respirar tranquilo después de todo el trabajo realizado. Ahora sólo te resta elegir cuál será el sistema que utilices en un futuro.

Eres el clásico Metastockista (y esta palabra debe escribirse con mayúsculas) al que le gusta optimizar cada sistema y utilizar los parámetros que más rentabilidad han dado en el pasado. Si éstos han funcionado en el pasado, ¿por qué no funcionarán en el futuro? Has utilizado datos de los últimos 4 años, desde ocubre de 1990 hasta este enero de 1995 y has testado los sistemas sólo con operaciones largas, tu forma habitual de inversión y con unas comisiones de 0.3.

Durante estos años el Ibex ha subido un 36%, que te parece bastante poco, y más teniendo en cuenta cómo están los tipos de interés. Has desechado muchos sistemas porque hubieran dado muy poca rentabilidad en los últimos años, todos ellos una rentabilidad menor del 45%: RSI, Bollinguer, Pivot, Parabolic SAR, CCI, Rompetendencias, Carayo, estocástico, Fierramón, 6/60+MACD...

Al final los que ha ido realmente bien han sido las medias móviles, el 6/60+MACD optimizado, las medias retrasadas, el PDI+MDI y del Directional Movement. Las fórmulas que has utilizado son éstas:

Medias móviles: comprar: Mov(C,opt1,E)>Mov(C,opt2,E), vender
Mov(C,opt1,E)<Mov(C,opt2,E)

6/60+MACD optimizado: comprar: Mov(C, opt3, E)>Mov(C, opt4, E) OR Mov(C, opt1,
E)>Mov(C, opt2, E) vender: Mov(C, opt3, E)<Mov(C, opt4, E) AND Mov(C, opt1, E)<Mov(C,opt2, E)

medias retrasadas: comprar: Mov(C, opt1, E)>Ref(Mov(C, opt1, E),-opt2) vender: Mov(C, opt1,E)<Ref(Mov(C, opt1, E),-opt2)

PDI+MDI: comprar: Mov(PDI(opt1),opt2,E)>Mov(MDI(opt3),opt4,E) vender:
Mov(MDI(opt3),opt4,E) >Mov(PDI(opt1),opt2,E)

Directional Movement: comprar: PDI(opt1)>MDI(opt1) vender: PDI(opt1)<MDI(opt1)

(para más detalles de las medias retrasadas ir a Dos nuevas estrategias)

Has hecho una tabla con estos 5 indicadores, todos ellos optimizables, poniendo la rentabilidad que han dado, el número de operaciones ganadoras, el número de operaciones perdedoras, y los valores con los que los sistemas dan mejor rendimiento.

¿Qué sistema será preferible a partir de este momento? ¿de qué sistema te fiarás con los valores optimizados que tienes en tu tabla? La que mayores rendimientos es la estrategia PDI+MDI, pero tiene 4 valores de optimización. Eso podría ser peligroso. ¿Y si esos parámetros no funcionan en el futuro? Lo mismo le pasa a la 6/60+MACD optimizada, que encima tiene más del doble de operaciones perdedoras que ganadoras. La que parece peor, sin duda es el Directional Movement, por beneficios y por tantas operaciones perdedoras.

Elige tu indicador y gana con él mucho dinero hasta 1999. Una vez que elijas tu indicador, que utilizarás a partir de ahora con los valores que más rendimiento han dado en el pasado, pincha aquí.