Inicio » Biblioteca » ESTUDIOS SOBRE EL METASTOCK

El Fierrando

Bien llevo unos cuantos días currando sobre este tema y he obtenido las siguientes conclusiones (modificaciones) que espero que me podáis confirmar vosotros. Según mis tests son bastante alentadoras.

Bien en primer lugar, recordando otros mensajes de Fierro me plantee también verificar otras medias de las que hablaba como el 5/50 etc. Empece por el 5/55 por ser números de Fibonacci y los resultados fueron prácticamente idénticos a las 6/60. Examinando los gráficos que daban esos resultados vi que se producían muchas señales falsas en en las que una media superaba la otra para volver a caer. Experimente con filtros y llegue a la conclusión de que un filtro de un 2% reducía las operaciones y por tanto aumentaba los
beneficios.

Seguí observando los gráficos llegue a la conclusión de que una media de 5 era quizás demasiado rápida y que entraba en todo. Decidí cambiar esta por una de 8, lo que retrasaba un poco todas las señales, esto hacia evitar entradas falsas y entrar un pelín mas tarde. No obstante sometido a la batería de tests este cambio producía menos operaciones, con un beneficio en % anual idéntico y una pequeña mejora de la relación Operaciones/operaciones ganadoras.

En este punto decidí abandonar definitivamente la 6/60 por la 8/55 con un filtro del 2%.

Llegados aquí, me cuestione otra parte de la formula de Fierro: MACD()>Mov(MACD(),9,E). El "9" no me convencía. La metí en el optimizador (5 a 21 step 1) y vi que los valores que con mas frecuencia se repetían para obtener ganadores eran el 21 y 19 en proporciones muy parecidas. Decidí el 21 por razones estadísticas y psicológicas ya que es un numero de Fibonacci al igual que todos los demás de la formula.

Una vez hecho esto comprobé, que los beneficios seguían mejorando, las operaciones se reducían y la relación Operaciones/operaciones ganadoras se mantenía estable o mejoraba y dejaba muy atrás a la estrategia maruja, aproximándose a resultados parecidos a estrategias optimizadas, no a todas, naturalmente.

Bien pues aquí esta la versión 1.0.0 de Fierrando (con tu permiso Fierro)

Enter Long

Mov(C,8,E)>Mov(C,55,E)*1.02 OR
MACD()>Mov(MACD(),21,E)*1.02

Close Long

(Mov(C,8,E)<Mov(C,55,E)*0.98) AND
(MACD()<Mov(MACD(),21,E)*0.98)

En los test que he realizado el delay =1 y con valor close y gastos del 0.5 para penalizar las muchas operaciones.

Bien, como podéis ver han sido unas cuantas horas de curro y antes de seguir dejándome las pestañas, me gustaría que lo probarais alguno y me dierais vuestra opinión, no sea que me este comportando cual burro con orejeras y sea incapaz de ver un poco mas allá y siga por el camino equivocado.

Comparacion hecha por emilio del 6/60 y 8/55

Valor  8/55  6/60

BBV   6979  5045
ACX     913    422
AZC     480    817
DRC    1878   912
IBEX    176    205
TEF     725    679
SAN   1370   1039
BCH   1037    860
ELE     718     297
IBE      542      23
REP     187    144
VAL    2178   1691
BAM     624    600
PIN      213     96
TAB    3028   2782
TUB     823    131
ENC     114    116
URA     946   1111
CPF     124    197
CAF    1986   1334
MDF     181    -98
AMP     562    547

En vista de los resultados parece que por fin se ha conseguido superar al
sistema Fierro, aunque el sistema en si es el mismo solo que han cambiado
las variables.