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Pruebas de diferentes sistemas sobre el Ibex

Después de unos meses de que empezara a hacer pruebas con el Metastock, vuelvo de nuevo a hacer repaso de los diferentes sistemas que se han utilizado en nuestras charlas virtuales. He probado diferentes sistemas en el Ibex, para ver si los resultados obtenidos hace unos meses siguen siendo parecidos. Las pruebas se hacen a corto y a largo, con comisiones de 0.5% (a lo mejor es demasiado, ¿no?), y con Delay=1 (excepto con el SAR, con el que se compra a precio de cierre del día en que se da la señal). Se hace con datos desde el año 95 en el Ibex. Entre paréntesis digo los valores que optimizan el sistema. Empiezo por el sistema 6/60+MACD, que para mí es un sistema de referencia.

6/60+MACD: 242%

Rompetendencias de Kowalski e Ibañes. Para más información sobre estos indicadores y sobre otros muchos, podéis encontrar información en la muy interesante página del propio Ibañes en http://members.xoom.com/libanes/

Rompetendencias1: 110% (opt. 8, 10)

Rompetendencias2: 166% (opt. 6, 30)

Rompetendencias3: 268% (opt. 14, 15). Al optimizar este indicador el máximo beneficio es ese 268%, pero el segundo mayor beneficio se queda en 126%, que es muy poquito.

Rompetendencias4: No lo pruebo porque veo que a pesar de optimizar los parámetros los
resultados son un tanto bajos y este indicador en las pruebas de Ibañes tampoco era muy bueno. El bueno para Ibañes también era el Rompetendencias3.

Medias móviles: 187%. Optimizando los parámetros, las medias móviles más rentables siguen siendo las 6/60.

Parabolic SAR: 158% (opt. 0.045, 0.05)

PDI+MDI: 239% (13, 14, 7, 8). Este sistema siempre fue bueno. Yo le veo el problema de obtener unos parámetros fijos que funcionen bien en varios valores. En resumen, este sistema tiene estas fórmulas:

Enter long : Cross(Mov(PDI(opt1),opt2,E),Mov(MDI(opt3),opt4,E))

Close long : Cross(Mov(MDI(opt3),opt4,E),Mov(PDI(opt1),opt2,E))

La verdad es que se le podría sacar más jugo al PDI+MDI. En los resultados que aparecen en la página de Ibañes se ve lo bien que funciona. Como digo, el problema es de la obtención de parámetros más o menos fijos. Yo lo intenté hace tiempo y no conseguí grandes cosas.

En el pasado traté de mejorar la estrategia 6/60+MACD combinando las medias 6/60 con otras medias móviles más cortas, de modo que se comprara por medias cortas (en vez de por MACD) y se vendiera por las 6/60 (lo digo así por resumir). En aquellos momentos no hubo forma de mejorarla, aunque particularmente en el Ibex sí era más rentable por ejemplo la estrategia 6/60+4/15. Ahora esa misma estrategia 6/60+4/15 da un 277%. Sigue siendo mejor para el Ibex. Algo mejor aún funciona el sistema 6/60+2/20, que obtiene un 286%.

Finalmente he obtenido unos resultados muy curiosos con el RSI. He utilizado un RSI particular con el que se compra si el RSI supera el 50 y se vende si el RSI baja de 50. Fórmulas:

Entrar largo o salir corto: cross(rsi(14), 50)

Entrar corto o salir largo: cross(50, rsi(14))

Con el Delay=1 el beneficio es un 64%, no gran cosa... pero ¿qué pasa si el Delay lo vamos subiendo? Coloco aquí debajo la rentabilidad con este sistema dependiendo del Delay que utilicemos. Para mí los resultados son sorprendentemente curiosos.

En definitiva, en torno a los 7 días después de que este indicador dé la señal, parece muy rentable invertir. Fijaos que en las pruebas que he hecho (con medias móviles, SAR, PDI+MDI...), en ningún caso se han llegado a cifras tan altas como ese 309%. He estado haciendo varias pruebas a ver qué tal va este sistema en otros valores (con un Delay de 7) y por ejemplo en TAB da un -61% o en PIN un -4%, mientras que el 6/60+MACD nos da un 346% y un 497%. En fin, que parece que sólo funciona en el Ibex. Esto es importante y merece la pena destacarlo: aunque un sistema funcionen en un valor, no quiere decir que vaya a funcionar en otros, o ni siquiera que vaya a seguir siendo de utilidad.