UN NUEVO SISTEMA : RCTS

El siguiente sistema esta compuesto por tres partes, con una variables de ponderación optimizadas por el Metastock :

• La primera parte :

(0.46*(10*((Mov(C>Mov(C,7,E),13,E)- Mov(C<Mov(C,7,E),13,E))))+

Esta parte del sistema esta formada por las diferencias de las medias móviles que han sido alcistas menos las que han sido bajistas, es un buen indicador de seguimiento, reacciona rápido y se mantiene bastante bien en las tendencias largas, los periodos para las medias móviles han sido optimizados para un conjunto de valores, y al no ser demasiado dispersos me he decidido por no optimizarlos, es tos valores, como aparecen en la fórmula son el 7, para la media móvil que diferencia entre alcista y bajista, y 13 periodos para su medía móvil.

• La segunda parte :

(((Mov(PDI(6),13,E)-Mov(MDI(6),13,E))/10)*0.42)

En mi opinión este indicador es el que mejor representa la fuerza de una tendencia además de su sentido, al igual que en el primer indicador he optado por no introducir variables para optimizar, dando por buenos, los 6 periodos para calcular el PDI, y MDI, y los 13 periodos de sus medias móviles.

• La tercera parte :

((500*(Mov(((H-L)/L),opt1,E)-Mov(((H-L)/L),opt2,E)))*opt3))

Este indicador analiza la volatilidad diaria del valor, los periodos para el cálculo de la media móvil son bastante volátiles dependiendo de la volatilidad del valor, así como la variable de ponderación también es bastante variable debido a que la importancia de este factor es diferente en cada Valor. La volatilidad y su análisis es la herramienta más poderosa que hasta ahora haya visto para predecir el movimiento de los Valores, además cabe destacar que esta propiedad de predicción es bastante reciente, al menos con este porcentaje de acierto tan elevado. La inclusión en este sistema se debe precisamente a esta propiedad, predecir los cambios de tendencia, acortando el tiempo de reacción del sistema. 

• Cada sistema además de ponderado por una determinada variable esta corregido por un multiplicador cuya único objetivo es convertir los diferentes indicadores a la misma escala, o parecida, digo parecida por que en caso de que haya diferencias estas serán corregidas por la variable optimizadora.

Así el sistema completo queda de la siguiente manera :

((0.46*(10*((Mov(C>Mov(C,7,E),13,E)- Mov(C<Mov(C,7,E),13,E)))))+
(((Mov(PDI(6),13,E)-Mov(MDI(6),13,E))/10)*0.42)+
((500*(Mov(((H-L)/L),opt1,E)-Mov(((H-L)/L),opt2,E)))*opt3))

Mayor que 0 para entrar y menor para salir.

Opt1 :
max, 34
min, 20
step, 2

Opt2 :
max,12
min, 6
step, 2

Opt3 :
max, 1,9
min, 1,4
step, 0.05

Total de test : 352

Delay : 2
Comisión : 0.25% ( Tanto para entrar como para salir )

Los resultados obtenidos para los siguientes valores desde 01/01/1997
hasta 30/07/1999 son :

Valor % Anual %B/H anual Señales Correctas
BBV           90% 60.4% 26         14

NH Hoteles   136% 152% 22        14

B. Santander 103% 50%         22       13

Amper   27% -2%        32         16

A. Del Zinc 95% 25% 23 16

ACS 215% 137% 39 23



Mi idea no es la utilización de este sistema por separado, sino la creación de 4 sistemas como este, diferentes, para utilizarlos de forma conjunta ponderados por una serie de variables, desarrollando así un sistema altamente fiable, con una rentabilidad por encima del B/H, y con pérdidas máximas reducidas.

Así que si alguien tiene alguna idea que aportar o alguna duda puede escribirme a la siguiente dirección.

Rubén Candela Ramírez

rubencan@teleline.es