Inicio » Biblioteca » ESTUDIOS SOBRE EL METASTOCK

Estrategia beneficiosa con el RSI

Hay algunos valores en los que las medias móviles no funcionan demasiado bien. Valores de este estilo son habitualmente las eléctricas, las autopistas y Pryca y Continente. Son valores "refugio", que difícilmente suben mucho o bajan mucho y a la postre se hacen difíciles de seguir por indicadores seguidores de tendencia.

El RSI en estos valores funciona bastante bien, cuando en otros valores apenas da beneficios o incluso nos podría dar pérdidas. He probado un par de fórmulas basadas en el RSI y que en este tipo de valores dan un rendimiento bastante aceptable. El primer sistema, al que llamo RSI-1 tiene estas fórmulas:

Comprar: RSI(3)<30
Vender: RSI(3)>85

También pruebo esta otra, un poco más compleja. Es el RSI-2, que utiliza un RSI de 14 días y da muchas menos señales

Comprar: RSI(14)<40 AND RSI(5)>Mov(RSI(5),3,E)
Vender: RSI(14)>80

Aquí se presentan los resultados de estos dos indicadores, junto con el número de operaciones ganadoras y perdedoras, y junto lo que hubiera dado el método maruja y las 6/60+MACD. Se utilizan para estas pruebas un Delay=1, datos desde el 95 y sólo se contabilizan largos.

He utilizado el tipo de valores a los que hacía mención: eléctricas y Pryca y Continente. Los resultados no son maravillosos, pero puede decirse que se obtienen resultados parecidos a la estrategia maruja, mientras que un sistema seguidor de tendencia, como el 6/60+MACD obtiene resultados bastante más bajos. Pero tal vez lo más destacable de estos sistemas en este tipo de valores es la efectividad en cuanto al número de operaciones ganadoras y perdedoras.

Con el RSI-2 se consiguen beneficios similares al método maruja, pero lo que es bueno es que en 8 valores sólo se hace 1 operación perdedora y 23 ganadoras, algo que hace del sistema una estrategia con la que prácticamente no se pierde en ninguna operación. Algo parecido ocurre con el RSI-1: hace operar bastantes veces (tampoco demasiadas), pero una gran mayoría de las operaciones son ganadoras: 74 ganadoras frente a 11 perdedoras.

Tanto con el RSI-1 como con el RSI-2, los beneficios son bastante buenos, pero fallan en los valores que más han subido, que son el caso de GAS y de UNF. En estos dos y especialmente en UNF, los dos se quedan bastante por detrás de la estrategia Maruja. Por el contrario, es en estos dos en los que un indicador seguidor de tendencia, como el 6/60+MACD es capaz de sacar los mejores rendimientos (en los demás valores apenas se acerca a esos beneficios).

Parece bueno tener un sistema alternativo, no seguidor de tendencia, efectivo. Proporciona rendimientos similares a la estrategia Maruja, pero no hay que mantener los valores durante todo el tiempo y eso permite ir saltando de valor en valor según nos vaya dando la oportuna señal, que parece no fallar nunca. Por aquello de la diversificación parece que podría ser conveniente seguir algún tipo de estrategia basado en el RSI y con este tipo de valores "refugio", que nos proporcione beneficios regularmente. Si los valores no suben demasiado, como en este análisis han sido GAS y UNF, superar a la estrategia Maruja parece bastante probable.