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Sistema por Sar
Viendo la fórmula que utiliza el
SAR como medio de entrada y salida, en la web de Ibañez , en la que se utiliza el Máximo
y Mínimo para entrar y salir de un valor creo que podemos afinarla ya que esto no
concuerda con mi filosofa del uso del SAR (Stop And Reverse) que llevo usando entre otros
desde el ao 97 veamos un ejemplo:
El SAR es un sistema que busca aprovechar las hondas por tanto
hemos de utilizarlo preferiblemente en valores ciclicos, cuando el SAR supera al precio
hemos de estar fuera o cortos, en cuanto el precio corta al SAR entrariamos, ese da el SAR
pasa a tener el valor del mínimo alcanzado en la honda anterior, por lo tanto esto ser
nuestro STOP, a partir de ese da este valor se incrementa al sumarle al SAR del da
anterior el SAR por un factor de aceleración que se incrementa cuando el precio sube y se
mantiene si baja, después de esta pequeña explicación podemos ver el principal pero
para esta formula del SAR y es el ruido, usando los mximos y mnimos nos puede dar seales
falsas con una subida o bajada de pongamos un 5% que por cierto en los valores en los que
en teoría mejor funciona este sistema no son movimientos extraordinarios por lo tanto una
mejor manera de usar este indicador como sistema de trading es mediante el uso en la
formula de la función MP() (Precio Medio) o incluso el cierre, segn mis pruebas sobre
unos 20 valores esta fórmula mejorara entre un 5 y un 15% a la anterior
Enter Long
When(C>SAR(OPT1,OPT2)) OPT1 MIN. 0.0005 MAX 0.025 STEP 0.0005
Close Long
When(C<SAR(OPT1,OPT2)) OPT2 MIN 0.005 MAX 0.22 STEP 0.005
ACX Hasta 19/1/99 Formula Anterior
Total net profit 15968.49 Open position value 453.38
Percent gain/loss 1596.85 Annual percent gain/loss 131.33
Initial investment 1000.00 Interest earned 801.70
Current position Long Date position entered 05/01/99
Buy/Hold profit 9679.86 Days in test 4438
Buy/Hold pct gain/loss 967.99 Annual B/H pct gain/loss 79.61
Total closed trades 44 Commissions paid 3247.77
Avg profit per trade 352.62 Avg Win/Avg Loss ratio 2.11
Total long trades 44 Total short trades 0
Winning long trades 26 Winning short trades 0
Total winning trades 26 Total losing trades 18
Amount of winning trades 21896.66 Amount of losing trades -7183.25
Average win 842.18 Average loss -399.07
Largest win 4012.71 Largest loss -1483.89
Average length of win 45.81 Average length of loss 20.44
Longest winning trade 110 Longest losing trade 46
Most consecutive wins 7 Most consecutive losses 7
Total bars out 1524 Average length out 33.87
Longest out period 78
System close drawdown -91.26 Profit/Loss index 68.97
System open drawdown -91.26 Reward/Risk index 99.43
Max open trade drawdown -1828.20 Buy/Hold index 69.65
Nueva Formula
Total net profit 19047.63 Open position value 2363.24
Percent gain/loss 1904.76 Annual percent gain/loss 156.66
Initial investment 1000.00 Interest earned 882.71
Current position Long Date position entered 29/12/98
Buy/Hold profit 9679.86 Days in test 4438
Buy/Hold pct gain/loss 967.99 Annual B/H pct gain/loss 79.61
Total closed trades 47 Commissions paid 4615.25
Avg profit per trade 354.99 Avg Win/Avg Loss ratio 1.54
Total long trades 47 Total short trades 0
Winning long trades 27 Winning short trades 0
Total winning trades 27 Total losing trades 20
Amount of winning trades 30378.43 Amount of losing trades
-14576.75
Average win 1125.13 Average loss -728.84
Largest win 5654.62 Largest loss -2459.29
Average length of win 47.59 Average length of loss 17.60
Longest winning trade 117 Longest losing trade 38
Most consecutive wins 7 Most consecutive losses 7
Total bars out 1449 Average length out 30.19
Longest out period 113
System close drawdown 0.00 Profit/Loss index 56.65
System open drawdown -36.77 Reward/Risk index 99.81
Max open trade drawdown -2368.27 Buy/Hold index 121.19
Recuerda que este sistema es preferiblemente tendencial (nada de
laterales) y va muy bien en valores cíclicos, nada de autopistas ni cosas raras |
