Vamos a explicar hoy una estrategia sencilla en la que las señales de entrada se generan a partir de dos medias móviles. Hay que comentar que este sistema suele funcionar bastante bien cuando se emplea con velas semanales y que, por contra, disminuye mucho su efectividad al intentar trasladar su uso a velas intradiarias.
Para poner en práctica la estregia tendremos que generar, en el gráfico elegido, dos medias móviles exponenciales, una de corto plazo y otra de medio plazo. Para el corto plazo vamos a elegir la MM13 y para el medio plazo la MM34. Como siempre, estas MM pueden optimizarse pero, en general, los valores indicados son los que suelen funcionar mejor.
Es importante que estas medias móviles se generen a partir de velas semanales, ya que no se puede garantizar la fiabilidad del sistema en frames inferiores. Es decir, estamos hablando de usar la MM exponencial de 13 semanas y la MM exponencial de 34 semanas.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado, las señales de entrada del sistema se generarán cuando se produzca el cruce de ambas medias móviles. Para que la señal esté confirmada habrá que esperar al cierre de la vela semanal (no nos servirá con tener únicamente un cruce intrasemanal).
Las señales que puede generar este sistema son las siguientes:
1º) Señal de Compra: se generará una señal de compra en el activo seleccionado cuando la MM13 exponencial supere a la MM34 exponencial (al cierre de la vela).
2º) Señal de Venta: se generará una señal de venta en el activo seleccionado cuando la MM13 exponencial perfore a la baja a la MM34 exponencial (al cierre de la vela).
Aquí podemos ver un ejemplo con Inditex. A principios (febrero) del año 2009 se generó una señal de compra (marcada con la flecha verde) aproximadamente en el nivel 31,70 euros. Y la señal de venta correspondiente se generó en marzo del año 2011 (vela con la flecha roja), en el nivel 52,60 euros. En este caso la operativa se hubiese cerrado con un +65% de beneficios en un período de 25 meses.
Y ahora mostramos un ejemplo bajista con Mediaset. Aquí la señal de entrada bajista se generó en julio del año 2007 (vela con la flecha roja), en el nivel 18,10 euros. La señal alcista de salida se produjo en junio del año 2009, cuando el valor llegó al nivel 6,00 euros (vela marcada con la flecha verde). Por tanto, en este ejemplo la estrategia nos hubiese dado unas ganancias del +66% en 23 meses.
Para finalizar comentar que, según estudios realizados con activos del mercado de futuros, se ha comprobado que este sistema posee una efectividad superior al 90% si se respeta, por supuesto, el empleo de velas semanales. Por contra, esos mismos estudios indican que, si se emplean velas de 4 horas, entonces la fiabilidad cae por debajo del 50%.
De todas formas, recordad que, a pesar de los estudios de los expertos, es imprescindible que hagamos nuestras propias pruebas en paper trading antes de usar un sistema nuevo en una cuenta real.
Fuente: Tambolsa
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